Introduction to Credit Risk - Carlone, Giulio (CRC Press)
Contiene: 1) Antecedentes del riesgo crediticio y visualización de Java para la exposición esperada; 2) Fase teórica de un estudio de caso del mundo real; 3) Caso del mundo real de la fase práctica de generación de medidas regulatorias de exposición en un banco específico con un método de modelo interno; 4) Enfoque teórico de la fase de caso del mundo real relacionado con la metodología de simulación de escenarios utilizada para generar medidas regulatorias de exposición; 5) Generación de una simulación de un caso del mundo real para generar medidas regulatorias de exposición; 6) Computar la exposición por contraparte; 7) Primer análisis cuantitativo de los perfiles de exposición de la cartera; 8) Análisis adicional de los perfiles de exposición de la cartera utilizando el vector de tasa cero; 9) Análisis adicional de los perfiles de exposición de carteras con el vector de tasa cero; 10) Generalización del análisis de perfiles de exposición de cartera con vectores de tasa cero; 11) Perspectiva de riesgo del ajuste de valoración del crédito; 12) Trabajo adicional; 13) Estrategia y análisis del código fuente de MATLAB para la generación de un conjunto de datos de pasos de tiempo; 14) Lista de visualización de exposición esperada de paquetes de código Java; 15) Lista de visualización de exposición esperada del diagrama UML; 16) Modelos de crédito usando Google Cloud; 17) Conclusión.