A First Course in Options Pricing Theory /
Contiene: I. Conceptos financieros básicos. II. Propiedades cualitativas de la valoración de opciones. III. Modelos binomiales. IV. Derivados europeos mediante modelos binomiales. V. Derivados norteamericanos mediante modelos binomiales. VI. Modelos de distribución binomial. VII. Generalizaciones de...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Filadelfia, EUA :
Society for Industrial and Applied Mathematics,
2023, c2023
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
| Sumari: | Contiene: I. Conceptos financieros básicos. II. Propiedades cualitativas de la valoración de opciones. III. Modelos binomiales. IV. Derivados europeos mediante modelos binomiales. V. Derivados norteamericanos mediante modelos binomiales. VI. Modelos de distribución binomial. VII. Generalizaciones del modelo binomial. VIII. Modelo de Black-Scholes. |
|---|---|
| Descripció física: | XII, 286 p. |
| Destinataris: | Peticiones 2024 |
| ISBN: | 978-1-61197-763-9 |