Quantitative Portfolio Management : The Art and Science of Statistical Arbitrage /

Contiene: Introducción; 1) Datos de mercado; 2) Pronósticos; 3) Combinación de pronósticos; 4) Riesgo; 5) Costos de negociación y elasticidad del mercado; 6) Construcción de portafolio; 7) Simulación; Epílogo: Aspectos económicos y sociales del comercio cuantitativo; Apéndices.

Gardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor Principal:	Isichenko, Michael (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Hoboken, EUA : Wiley, 2021, c2021
Series:	(Wiley Finance)
Temas:	Acciones (Títulos, Valores) Riesgo Financiero Elasticidad (Economía) Costos Mercado de Valores Prospectiva Económica Modelos Predictivos Modelos Matemáticos Métodos de Simulación Aprendizaje Automático (Inteligencia Artificial) Teoría de Portafolio Administración de Inversiones - > Tema Principal Inversiones de Capital Administración Financiera Inversiones - > Tema Principal Finanzas - > Modelos Matemáticos Economía
Acceso en liña:	Ver documento en línea
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Quantitative Portfolio Management : The Art and Science of Statistical Arbitrage /

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