Volatility Trading /
Contenido: 1) Precio de opciones; 2) Medición de volatilidad; 3) Hechos estilizados sobre rendimientos y volatilidad; 4) Previsiones de volatilidad; 5) Dinámica de volatilidad implícita; 6) Rumbo; 7) Distribución de posiciones opcionales evasivas; 8) Administración de dinero; 9) Evaluación comercial...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Hoboken, EUA :
Wiley,
2013, c2013
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| Edición: | 2a edición |
| Colección: | (Wiley Trading)
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: 1) Precio de opciones; 2) Medición de volatilidad; 3) Hechos estilizados sobre rendimientos y volatilidad; 4) Previsiones de volatilidad; 5) Dinámica de volatilidad implícita; 6) Rumbo; 7) Distribución de posiciones opcionales evasivas; 8) Administración de dinero; 9) Evaluación comercial; 10) Psicología; 11) Generación de rendimientos a través de la volatilidad; 12) El índice de volatilidad VIX; 13) Fondos de inversión apalancados; 14) Ciclo de vida de un comercio; 15) Conclusión. Página Web acompañante. |
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| Descripción física: | XX, 291 p. |
| Público: | 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera |
| ISBN: | 978-1-118-34713-3 |