Option Pricing and Estimation of Financial Models with R /

Contenido: 1) Una vista sintética; 2) Probabilidad, variables aleatorias y estadísticas; 3) Procesos estocásticos; 4) Métodos numéricos; 5) Estimación de modelos estocásticos para finanzas; 6) Opciones de precios europeas; 7) Opciones americanas; 8) Precio fuera de la norma del modelo Black-Scholes;...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Iacus, Stefano M. (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Chichester, Inglaterra : Wiley, 2011, c2011 Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2011
Temas:	Opciones (Finanzas) - > Precios - > Tema Principal Análisis de Series Temporales - > Tema Principal Procesos Estocásticos - > Tema Principal Probabilidad Modelos Matemáticos Inversiones Matemáticas Financieras Economía
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