Option Pricing and Estimation of Financial Models with R /
Contenido: 1) Una vista sintética; 2) Probabilidad, variables aleatorias y estadísticas; 3) Procesos estocásticos; 4) Métodos numéricos; 5) Estimación de modelos estocásticos para finanzas; 6) Opciones de precios europeas; 7) Opciones americanas; 8) Precio fuera de la norma del modelo Black-Scholes;...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Chichester, Inglaterra :
Wiley,
2011, c2011
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2011 |
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Ver documento en línea |
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MARC
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| 520 | |a Contenido: 1) Una vista sintética; 2) Probabilidad, variables aleatorias y estadísticas; 3) Procesos estocásticos; 4) Métodos numéricos; 5) Estimación de modelos estocásticos para finanzas; 6) Opciones de precios europeas; 7) Opciones americanas; 8) Precio fuera de la norma del modelo Black-Scholes; 9) Miscelánea. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Opciones (Finanzas) - |x Precios - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Análisis de Series Temporales - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Procesos Estocásticos - |x Tema Principal | ||
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