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Option Pricing and Estimation of Financial Models with R /

Contenido: 1) Una vista sintética; 2) Probabilidad, variables aleatorias y estadísticas; 3) Procesos estocásticos; 4) Métodos numéricos; 5) Estimación de modelos estocásticos para finanzas; 6) Opciones de precios europeas; 7) Opciones americanas; 8) Precio fuera de la norma del modelo Black-Scholes;...

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Enregistré dans:
Auteur principal: Iacus, Stefano M. (autor)
Format: Livre
Langue:anglais
Publié: Chichester, Inglaterra : Wiley, 2011, c2011
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2011
Sujets:
Opciones (Finanzas) - > Precios - > Tema Principal
Análisis de Series Temporales - > Tema Principal
Procesos Estocásticos - > Tema Principal
Probabilidad
Modelos Matemáticos
Inversiones
Matemáticas Financieras
Economía
Accès en ligne:Ver documento en línea
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Résumé:Contenido: 1) Una vista sintética; 2) Probabilidad, variables aleatorias y estadísticas; 3) Procesos estocásticos; 4) Métodos numéricos; 5) Estimación de modelos estocásticos para finanzas; 6) Opciones de precios europeas; 7) Opciones americanas; 8) Precio fuera de la norma del modelo Black-Scholes; 9) Miscelánea.
Description matérielle:1 libro electrónico en línea (XV, 456 p.)
ISBN:978-1-119-99007-9
978-1-119-99008-6
Accès:325 accesos anuales

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