Quantitative Equity Portfolio Management : Modern Techniques and Applications /
Contenido: 1) Introducción: convicciones, riesgo y procesos; 2) Teoría de cartera (de portafolio); 3) Modelos y análisis de riesgos; 4) Evaluación de los factores alfa; 5) Factores cuantitativos; 6) Técnicas de valoración y creación de valor; 7) Modelos alfa de múltiples factores; 8) Rotación de la...
Guardat en:
| Autor principal: | |
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| Altres autors: | , |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2007, c2007
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| Col·lecció: | (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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MARC
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| 520 | |a Contenido: 1) Introducción: convicciones, riesgo y procesos; 2) Teoría de cartera (de portafolio); 3) Modelos y análisis de riesgos; 4) Evaluación de los factores alfa; 5) Factores cuantitativos; 6) Técnicas de valoración y creación de valor; 7) Modelos alfa de múltiples factores; 8) Rotación de la cartera y modelo óptimo alfa; 9) Técnicas avanzadas de modelo alfa; 10) Modelos de factor del tiempos; 11) Limitaciones de la cartera y relación de la información; 12) Costos de transacción y la aplicación de la cartera. | ||
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