Quantitative Equity Portfolio Management : Modern Techniques and Applications - Qian, Edward E. ((Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series))
Contenido: 1) Introducción: convicciones, riesgo y procesos; 2) Teoría de cartera (de portafolio); 3) Modelos y análisis de riesgos; 4) Evaluación de los factores alfa; 5) Factores cuantitativos; 6) Técnicas de valoración y creación de valor; 7) Modelos alfa de múltiples factores; 8) Rotación de la cartera y modelo óptimo alfa; 9) Técnicas avanzadas de modelo alfa; 10) Modelos de factor del tiempos; 11) Limitaciones de la cartera y relación de la información; 12) Costos de transacción y la aplicación de la cartera.