Una nueva visión del riesgo de crédito /
Contenido: 1) La nueva visión del riesgo de crédito; 2) Algo de matemáticas, probabilidad y simulación; 3) Evaluación sistemática del riesgo individual métodos de calificación y puntaje; 4) Estimación estadística de parámetros; 5) CreditRisk+; 6) CreditMetrics: una técnica de marcar a mercado utiliz...
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| Autor principal: | |
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| Altres autors: | |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
México :
Limusa,
2009, c2009
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| Edició: | 2a edición |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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| Sumari: | Contenido: 1) La nueva visión del riesgo de crédito; 2) Algo de matemáticas, probabilidad y simulación; 3) Evaluación sistemática del riesgo individual métodos de calificación y puntaje; 4) Estimación estadística de parámetros; 5) CreditRisk+; 6) CreditMetrics: una técnica de marcar a mercado utilizando simulación Montecarlo; 7) Modelos cerrados: CyRCE y su aplicación a mercados emergentes; 8) Comparación entre paradigmas. |
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| Descripció física: | 335 p. |
| ISBN: | 978-607-05-0121-0 |