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Una nueva visión del riesgo de crédito /

Contenido: 1) La nueva visión del riesgo de crédito; 2) Algo de matemáticas, probabilidad y simulación; 3) Evaluación sistemática del riesgo individual métodos de calificación y puntaje; 4) Estimación estadística de parámetros; 5) CreditRisk+; 6) CreditMetrics: una técnica de marcar a mercado utiliz...

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Autor principal: Márquez Díez-Canedo, Javier (autor)
Otros autores: Altman Edward I. (prólogo) (prólogo)
Formato: Libro
Idioma:Español
Publicado: México : Limusa, 2009, c2009
Edición:2a edición
Temas:
Riesgo de Crédito - > Tema Principal
Riesgo Económico - > Administración - > Tema Principal
Método de Montecarlo
Modelos Matemáticos
Crédito
Sistema Financiero
Finanzas - > Metodología
Economía
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Resumen:Contenido: 1) La nueva visión del riesgo de crédito; 2) Algo de matemáticas, probabilidad y simulación; 3) Evaluación sistemática del riesgo individual métodos de calificación y puntaje; 4) Estimación estadística de parámetros; 5) CreditRisk+; 6) CreditMetrics: una técnica de marcar a mercado utilizando simulación Montecarlo; 7) Modelos cerrados: CyRCE y su aplicación a mercados emergentes; 8) Comparación entre paradigmas.
Descripción física:335 p.
ISBN:978-607-05-0121-0

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