Essentials of Stochastic Finance : Facts, Models, Theory /
Contenido: Parte I Modelos de datos: 1) Conceptos principales, estructuras e instrumentos: objetivos y problemas de teoría financiera e ingeniería financiera; 2) Modelos estocásticos: tiempo discreto; 3) Modelos estocásticos: tiempo continuo; 4) Análisis estadístico de los datos financieros. Parte I...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Boulder, EUA :
NetLibrary [distribución],
1999
Singapur : World Scientific, 1999, c1999 |
| Colección: | (Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability ;
3) |
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Ver documento en línea |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: Parte I Modelos de datos: 1) Conceptos principales, estructuras e instrumentos: objetivos y problemas de teoría financiera e ingeniería financiera; 2) Modelos estocásticos: tiempo discreto; 3) Modelos estocásticos: tiempo continuo; 4) Análisis estadístico de los datos financieros. Parte II Teoría: 5) Teoría del arbitraje en modelos estocásticos financieros: tiempo discreto; 6) Teoría de la fijación de precios en modelos estocásticos financieros: tiempo discreto; 7) Teoría del arbitraje en modelos estocásticos financieros: tiempo continuo; 8) Teoría de la fijación de precios en modelos estocásticos financieros: tiempo continuo. |
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| Descripción física: | 1 libro electrónico en línea (XVI, 834 p.) Existe una edición en formato impreso con el mismo título |
| ISBN: | 981-2385-19-3 978-981-2385-19-2 |
| Acceso: | 3 licencias |