Essentials of Stochastic Finance : Facts, Models, Theory - Shiryaev, Albert Nikolaevich ((Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability ;, 1999)
Contenido: Parte I Modelos de datos: 1) Conceptos principales, estructuras e instrumentos: objetivos y problemas de teoría financiera e ingeniería financiera; 2) Modelos estocásticos: tiempo discreto; 3) Modelos estocásticos: tiempo continuo; 4) Análisis estadístico de los datos financieros. Parte II Teoría: 5) Teoría del arbitraje en modelos estocásticos financieros: tiempo discreto; 6) Teoría de la fijación de precios en modelos estocásticos financieros: tiempo discreto; 7) Teoría del arbitraje en modelos estocásticos financieros: tiempo continuo; 8) Teoría de la fijación de precios en modelos estocásticos financieros: tiempo continuo.