Análisis econométrico dinámico : una exploración para series de tiempo con el método econométrico /
Contenido: 1) El método econométrico; 2) Conceptos dinámicos básicos; 3) Momentos condicionales e incondicionales y estacionariedad de series de tiempo; 4) El ruido blanco: la detección de componentes sistemáticos como base para el diagnóstico; 5) Procesos estacionarios con componentes sistemáticos...
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| Autor principal: | |
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| Format: | Llibre |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
México :
Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe, Departamento de Economía,
2011, c2011
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| Matèries: | |
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| 245 | 1 | 0 | |a Análisis econométrico dinámico : |b una exploración para series de tiempo con el método econométrico / |c H. Sabau García. |
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| 520 | |a Contenido: 1) El método econométrico; 2) Conceptos dinámicos básicos; 3) Momentos condicionales e incondicionales y estacionariedad de series de tiempo; 4) El ruido blanco: la detección de componentes sistemáticos como base para el diagnóstico; 5) Procesos estacionarios con componentes sistemáticos no determinísticos; 6) Procesos no estacionarios y componentes determinísticos; 7) Componentes sistemáticos estables en la varianza y momentos superiores del proceso: los modelo GARCH y otras generalizaciones; 8) Modelos econométricos dinámicos; 9) Modelos econométricos multivariados: modelos estructurales; 10) Modelos econométricos multivariados: vectores auto-regresivos. | ||
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