Análisis econométrico dinámico : una exploración para series de tiempo con el método econométrico - Sabau García, Hernán (Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe, Departamento de Economía)
Contenido: 1) El método econométrico; 2) Conceptos dinámicos básicos; 3) Momentos condicionales e incondicionales y estacionariedad de series de tiempo; 4) El ruido blanco: la detección de componentes sistemáticos como base para el diagnóstico; 5) Procesos estacionarios con componentes sistemáticos no determinísticos; 6) Procesos no estacionarios y componentes determinísticos; 7) Componentes sistemáticos estables en la varianza y momentos superiores del proceso: los modelo GARCH y otras generalizaciones; 8) Modelos econométricos dinámicos; 9) Modelos econométricos multivariados: modelos estructurales; 10) Modelos econométricos multivariados: vectores auto-regresivos.