A Primer for the Mathematics of Financial Engineering /
Contenido: 1) Preliminares de matemáticas; 2) Repaso de cálculo, opciones; 2) Integración numérica, Tasas de interés, Bonos; 3) Conceptos de probabilidad, fórmula de Black-Scholes, griegos (finanzas) y coberturas; 4) Variables Log-normales, precios de riesgos; 5) Fórmula de Taylor, series de Taylor;...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Nueva York, EUA :
FE Press,
2008, c2008
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| Col·lecció: | (Financial Engineering Advanced Background Series)
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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MARC
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| 520 | |a Contenido: 1) Preliminares de matemáticas; 2) Repaso de cálculo, opciones; 2) Integración numérica, Tasas de interés, Bonos; 3) Conceptos de probabilidad, fórmula de Black-Scholes, griegos (finanzas) y coberturas; 4) Variables Log-normales, precios de riesgos; 5) Fórmula de Taylor, series de Taylor; 6) Diferencias finitas, ecuaciones diferenciales parciales Black-Scholes; 7) Cálculo multivariable: regla de la cadena, integración por sustitución y extremos; 8) Multiplicadores de Lagrange, método de Newton, volatilidad implicada, enlace. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Bonos | ||
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