A Primer for the Mathematics of Financial Engineering /
Contenido: 1) Preliminares de matemáticas; 2) Repaso de cálculo, opciones; 2) Integración numérica, Tasas de interés, Bonos; 3) Conceptos de probabilidad, fórmula de Black-Scholes, griegos (finanzas) y coberturas; 4) Variables Log-normales, precios de riesgos; 5) Fórmula de Taylor, series de Taylor;...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Nueva York, EUA :
FE Press,
2008, c2008
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| Colección: | (Financial Engineering Advanced Background Series)
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: 1) Preliminares de matemáticas; 2) Repaso de cálculo, opciones; 2) Integración numérica, Tasas de interés, Bonos; 3) Conceptos de probabilidad, fórmula de Black-Scholes, griegos (finanzas) y coberturas; 4) Variables Log-normales, precios de riesgos; 5) Fórmula de Taylor, series de Taylor; 6) Diferencias finitas, ecuaciones diferenciales parciales Black-Scholes; 7) Cálculo multivariable: regla de la cadena, integración por sustitución y extremos; 8) Multiplicadores de Lagrange, método de Newton, volatilidad implicada, enlace. |
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| Descripción física: | XVIII, 284 p. |
| ISBN: | 978-0-9797576-0-0 0-9797576-0-6 |