Ingeniería financiera /
Contenido: 1) Introducción; 2) Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos; 3) Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward; 4) Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés; 5) Introducción a la ingeniería de swaps; 6) Estrategi...
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Ētahi atu kaituhi: | |
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
México :
McGraw-Hill,
2008, c2008
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| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
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MARC
| LEADER | 00000nam^a2200000^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000305691 | ||
| 005 | 20250521000000.0 | ||
| 009 | 20260310112755.542 | ||
| 020 | |a 978-970-10-6629-4 | ||
| 020 | |a 970-10-6629-4 | ||
| 037 | |a Acervo ITESO - Biblioteca | ||
| 041 | |a ESP | ||
| 082 | |a 332. 0151 |b NEF | ||
| 100 | |a Neftci, Salih N. |e (autor) | ||
| 240 | 1 | 1 | |a [Ingeniería financiera, de Salih N. Neftci] |
| 245 | 1 | 0 | |a Ingeniería financiera / |c S.N. Neftci ; tr. por J. Gómez Mont Araiza. |
| 264 | 4 | |a México : |b McGraw-Hill, |c 2008, c2008 | |
| 300 | |a XIII, 556 p. | ||
| 336 | |a texto |b txt |2 rdacontenido | ||
| 337 | |a sin mediación |b n |2 rdamedio | ||
| 338 | |a volumen |b nc |2 rdasoporte | ||
| 500 | |a Traducción de: Principles of Financial Engineering | ||
| 520 | |a Contenido: 1) Introducción; 2) Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos; 3) Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward; 4) Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés; 5) Introducción a la ingeniería de swaps; 6) Estrategias del mercado de reportos (pactos de recompensa) en la ingeniería financiera; 7) Métodos de replicación dinámica y instrumentos sintéticos; 8) Mecánica de las opciones; 9) Ingeniería de posiciones en la convexidad; 10) Ingeniería de las opciones con aplicaciones; 11) Herramientas de valuación para la ingeniería financiera; 12) Algunas aplicaciones del teorema fundamental; 13) Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija; 14) Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad; 15) Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera; 16) ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera?; 17) Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación; 18) Una importante aplicación: swaptions e hipotecas. | ||
| 530 | |a Existe una edición en formato digital en línea con el mismo título | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Swaps | ||
| 650 | |a Derivados Financieros | ||
| 650 | |a Mercado de Valores | ||
| 650 | |a Ingeniería Financiera - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Matemáticas Financieras | ||
| 650 | |a Finanzas | ||
| 650 | |a Economía | ||
| 650 | |a Ciencias Administrativas | ||
| 700 | |a Gómez Mont Araiza, Jaime |e (traducción) | ||
| 910 | |a Fondo General | ||
| 920 | |a Impresos - Libros | ||
| 930 | |a Colección General | ||
| 905 | |a 101 | ||
| 901 | |a 0500191798 |b IT1 |c ACC |i C125677 |u 20250521 | ||
| 902 | |a https://opac.biblio.iteso.mx/vufind/Record/000305691 | ||