Ingeniería financiera - Neftci, Salih N. (McGraw-Hill)
Contenido: 1) Introducción; 2) Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos; 3) Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward; 4) Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés; 5) Introducción a la ingeniería de swaps; 6) Estrategias del mercado de reportos (pactos de recompensa) en la ingeniería financiera; 7) Métodos de replicación dinámica y instrumentos sintéticos; 8) Mecánica de las opciones; 9) Ingeniería de posiciones en la convexidad; 10) Ingeniería de las opciones con aplicaciones; 11) Herramientas de valuación para la ingeniería financiera; 12) Algunas aplicaciones del teorema fundamental; 13) Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija; 14) Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad; 15) Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera; 16) ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera?; 17) Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación; 18) Una importante aplicación: swaptions e hipotecas.