Medición y control de riesgos financieros /
Contenido: 1) La función de administración de riesgos; 2) Rendimiento y riesgo; 3) La volatilidad; 4) Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo; 5) El riesgo en mercado de dinero; 6) El riesgo en productos derivados; 7) Modelo Montecarlo; 8) Pruebas de backtesting (prueba de valores extremos)...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
México :
Limusa,
2007, c2007
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| Edición: | 3a edición |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: 1) La función de administración de riesgos; 2) Rendimiento y riesgo; 3) La volatilidad; 4) Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo; 5) El riesgo en mercado de dinero; 6) El riesgo en productos derivados; 7) Modelo Montecarlo; 8) Pruebas de backtesting (prueba de valores extremos) y stress testing (verificación y calibración del modelo); 9) Modelos de riesgo de crédito; 10) El "Credit VAR"; 11) Medidas de desempeño ajustadas por riesgo; 13) El riesgo operativo. |
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| Descripción física: | 219 p. |
| ISBN: | 978-968-18-6444-6 |