Introducción a los mercados de futuros y opciones /
Contenido: 1) Introducción; 2) Mecánica de los mercados de futuros; 3) Estrategias de cobertura con contratos de futuros; 4) Tasas de interés; 5) Determinación de precios a plazo y de futuros; 6) Futuros sobre tasas de interés; 7) Swaps; 8) Mecánica de los mercaos de opciones; 9) Propiedades de las...
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| Otros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
México :
Pearson,
2009, c2009
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| Temas: | |
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| Resumen: | Contenido: 1) Introducción; 2) Mecánica de los mercados de futuros; 3) Estrategias de cobertura con contratos de futuros; 4) Tasas de interés; 5) Determinación de precios a plazo y de futuros; 6) Futuros sobre tasas de interés; 7) Swaps; 8) Mecánica de los mercaos de opciones; 9) Propiedades de las opciones sobre acciones; 10) Estrategias de negociación que incluyen opciones; 11) Introducción a los árboles binomiales; 12) Valuación de opciones sobre acciones: modelos Black-Scholes; 13) Opciones sobre índices bursátiles y divisas; 14) Opciones sobre futuros; 15) Las letras griegas; 16) Arboles binomiales en la práctica; 17) Sonrisas de volatilidad; 18) Valor en riesgo; 19) Opciones sobre tasas de interés; 20) Opciones exóticas y otros productos no estándar; 21) Derivados de crédito; 22) Derivados del clima, energía y seguros; 23) Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan. |
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| Notas: | Traducción de: Fundamentals of Futures and Options Markets |
| Descripción física: | XIII, 561 p. + 1 disco compacto de computadora |
| ISBN: | 978-607-442-100-2 |