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Valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados /

Contenido: Parte I Motivación: 1) La necesidad de la administración del riesgo; 2) Lecciones de los desastres financieros; 3) Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR (valor en riesgo). -- Parte II Bloques constitutivos: 4) Las fuentes de riesgo financiero; 5) Medición del valor en riesgo...

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Autore principale: Jorion, Philippe (autor)
Natura: Libro
Lingua:spagnolo
Pubblicazione: México : Limusa, 2008, c2008
Edizione:Nueva ed.
Soggetti:
Derivados Financieros - > Tema Principal
Futuros (Finanzas)
Mercado de Valores
Instrumentos Financieros
Riesgo Económico - > Medición
Riesgo Económico - > Administración - > Tema Principal
Crédito
Inversiones
Economía
Ciencias Administrativas
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Riassunto:Contenido: Parte I Motivación: 1) La necesidad de la administración del riesgo; 2) Lecciones de los desastres financieros; 3) Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR (valor en riesgo). -- Parte II Bloques constitutivos: 4) Las fuentes de riesgo financiero; 5) Medición del valor en riesgo; 6) Instrumentos de tasa fija; 7) Derivados; 8) El riesgo del portafolio; 9) Pronósticos de riesgos y correlaciones. -- Parte III Sistemas de valor en riesgo: 10) Enfoques para la medición del VAR; 11) La implementación del VAR delta-normal; 12) Monte Carlo estructurado; 13) Riesgo de crédito. -- Parte IV Sistemas de administración de riesgos: 14) Implementación de sistemas de administración del riesgo; 15) La administración del riesgo: pautas y trampas; 16) Conclusiones.
Descrizione del documento:Traducción de: Value at Risk. The New Benchmark for Controlling Market Risk
Descrizione fisica:328 p.
ISBN:978-968-18-6111-7

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