Valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados - Jorion, Philippe (Limusa)
Contenido: Parte I Motivación: 1) La necesidad de la administración del riesgo; 2) Lecciones de los desastres financieros; 3) Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR (valor en riesgo). -- Parte II Bloques constitutivos: 4) Las fuentes de riesgo financiero; 5) Medición del valor en riesgo; 6) Instrumentos de tasa fija; 7) Derivados; 8) El riesgo del portafolio; 9) Pronósticos de riesgos y correlaciones. -- Parte III Sistemas de valor en riesgo: 10) Enfoques para la medición del VAR; 11) La implementación del VAR delta-normal; 12) Monte Carlo estructurado; 13) Riesgo de crédito. -- Parte IV Sistemas de administración de riesgos: 14) Implementación de sistemas de administración del riesgo; 15) La administración del riesgo: pautas y trampas; 16) Conclusiones.