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Anticipating Correlations : A New Paradigm for Risk Management /

Contenido: 1) Correlación económica; 2) Teoría de las correlaciones; 3) Modelos para la correlación; 4) Correlación dinámica condicional (Dynamic Conditional Correlation DCC); 5) Rendimiento DDC; 6) El método de MacGyver; 7) Modelo generalizado DCC; 8) Factor DCC; 9) Correlaciones anticipadas; 10) R...

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Salvato in:
Autore principale: Engle, Robert F. (autor)
Altri autori: Franses, Philip Hans (introd.) (introd.), Dijk, Herman K. van (introd.) (introd.)
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: Princeton, EUA : Princeton University, 2009, c2009
Boulder, EUA : NetLibrary [distribución], 2009
Serie:(The Econometric Institute Lecture Series)
Soggetti:
Correlación (Estadística) - > Tema Principal
Análisis de Varianza
Crédito
Riesgo Económico - > Modelos Matemáticos
Riesgo Económico - > Administración - > Tema Principal
Prospectiva Económica - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal
Finanzas - > Modelos Matemáticos
Modelos Matemáticos
Econometría
Economía
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Riassunto:Contenido: 1) Correlación económica; 2) Teoría de las correlaciones; 3) Modelos para la correlación; 4) Correlación dinámica condicional (Dynamic Conditional Correlation DCC); 5) Rendimiento DDC; 6) El método de MacGyver; 7) Modelo generalizado DCC; 8) Factor DCC; 9) Correlaciones anticipadas; 10) Riesgo de crédito y correlaciones; 11) Análisis econométrico del modelo DCC; 12) Conclusiones.
Descrizione fisica:1 libro electrónico en línea (VI, 154 p.)
ISBN:978-1-4008-3019-0
1-4008-3019-2
Accesso:1 licencia

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