Discrete-Time Approximations and Limit Theorems : In Applications to Financial Markets /

Contiene: 1) Mercados financieros: del tiempo discreto al contínuo; 2) Tasa de convergencia de precios de activos y opciones; 3) Teoremas límite para mercados con coeficientes variables en el tiempo y no aleatorios; 4) Convergencia de integrales estocásticas aplicadas a los mercados financieros; A)...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Mishura, Yuliya (autor)
Otros autores: Ralchenko, Kostiantyn (autor) (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Berlín, Alemania : De Gruyter Brill, 2021, c2021
Colección:(De Gruyter Series in Probability and Stochastics ; 2)
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