Empirical Finance : For Finance and Banking /
Contenido: 1) Introducción; 2) Variables aleatorias y procesos aleatorios; 3) Regresión y volatilidad; 4) teoría de portafolio y asignación de activos; 5) Modelos de valoración de activos y modelos de factores; 6) Eficiencia del mercado; 7) Modelado y predicción de tipos de cambio; 8) Modelado y pre...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Chichester, Inglaterra :
Wiley,
2012, c2012
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: 1) Introducción; 2) Variables aleatorias y procesos aleatorios; 3) Regresión y volatilidad; 4) teoría de portafolio y asignación de activos; 5) Modelos de valoración de activos y modelos de factores; 6) Eficiencia del mercado; 7) Modelado y predicción de tipos de cambio; 8) Modelado y predicción de tasas de interés; 9) Administración de riesgo de mercado. Apéndices. |
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| Descripción física: | XI, 345 p. |
| ISBN: | 978-0-470-51289-0 |