Active Portfolio Management : A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk /
Contenido: 1) Introducción. Parte I Fundamentos: 2) El consenso de retorno de beneficios: modelos de valoración de activos de capital; 3) Riesgo; 4) Retorno excepcional, puntos de referencia y el valor añadido; 5) Riesgo residual y retorno: ratio de información; 6) Ley fundamental de la administraci...
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| Otros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Nueva York, EUA :
McGraw-Hill,
2000, c2000
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| Edición: | 2a edición |
| Colección: | (Irwin Library of Investment and Finance)
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| Resumen: | Contenido: 1) Introducción. Parte I Fundamentos: 2) El consenso de retorno de beneficios: modelos de valoración de activos de capital; 3) Riesgo; 4) Retorno excepcional, puntos de referencia y el valor añadido; 5) Riesgo residual y retorno: ratio de información; 6) Ley fundamental de la administración de activos. -- Parte II Beneficios previstos y valoración: 7) Beneficios previstos y teoría de precios; 8) Valoración en teoría; 9) Valoración en la práctica. -- Parte III Procesamiento de la información: 10) Predicción general; 11) Predicción avanzada; 12) Análisis de la Información; 13) Horizonte de la información. -- Parte IV Ejecución: 14) Construcción del portafolio; 15) Inversión larga-corta; 16) Costos de transacción, volumen de negocios y el comercio; 17) Análisis de rendimiento; 18) Colocación de activos; 19) Tiempo de referencia; 20) Registro histórico para la gestión de activos; 21) Preguntas abiertas; 22) Sumario. |
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| Descripción física: | XV, 596 p. |
| ISBN: | 0-07-024882-6 |