Essentials of Stochastic Finance : Facts, Models, Theory /
Contenido: Parte I Modelos de datos: 1) Conceptos principales, estructuras e instrumentos: objetivos y problemas de teoría financiera e ingeniería financiera; 2) Modelos estocásticos: tiempo discreto; 3) Modelos estocásticos: tiempo continuo; 4) Análisis estadístico de los datos financieros. Parte I...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Singapur :
World Scientific,
2008, c1999
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| Series: | (Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability ;
3) |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: Parte I Modelos de datos: 1) Conceptos principales, estructuras e instrumentos: objetivos y problemas de teoría financiera e ingeniería financiera; 2) Modelos estocásticos: tiempo discreto; 3) Modelos estocásticos: tiempo continuo; 4) Análisis estadístico de los datos financieros. Parte II Teoría: 5) Teoría del arbitraje en modelos estocásticos financieros: tiempo discreto; 6) Teoría de la fijación de precios en modelos estocásticos financieros: tiempo discreto; 7) Teoría del arbitraje en modelos estocásticos financieros: tiempo continuo; 8) Teoría de la fijación de precios en modelos estocásticos financieros: tiempo continuo. |
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| Descrición Física: | XVI, 834 p. Existe una edición en formato digital en línea con el mismo título |
| ISBN: | 978-981-02-3605-2 981-02-3605-0 |