Riesgo, rentabilidad y eficiencia de carteras de valores /
Obra donde se explican los modelos que analizan la eficiencia de los títulos y carteras de valores -haciendo una síntesis de los fundamentos de la valoración de la eficiencia en función de su rentabilidad y riesgo- y su verificación práctica en el mercado de capitales. El libro se desarrolla en cuat...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
Bilbao, España :
Desclée de Brouwer,
2004, c2004
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| coleção: | (Etea ; Gestión Empresarial)
16. |
| Assuntos: | |
| Tags: |
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| Resumo: | Obra donde se explican los modelos que analizan la eficiencia de los títulos y carteras de valores -haciendo una síntesis de los fundamentos de la valoración de la eficiencia en función de su rentabilidad y riesgo- y su verificación práctica en el mercado de capitales. El libro se desarrolla en cuatro partes; en la primera se explica el concepto y cálculo de las variables básicas que se utilizan para valorar la eficiencia de una cartera: la rentabilidad y el riesgo; en la segunda parte se presenta el desarrollo de los modelos teóricos de valoración de activos financieros, el modelo de selección de carteras de Harry Markowitz, así como el CAPM; posteriormente se analizan las medidas de eficiencia de carteras de valores; y finalmente, se presenta una aplicación empírica de un conjunto de fondos de inversión. |
|---|---|
| Descrição Física: | 246 p. |
| ISBN: | 84-330-1903-1 |