Derivatives : Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management - Witzany, Jiří ((Springer Texts in Business and Economics))
Contiene: 1) Introducción; 2) Forwards y futuros; 3) Derivados de tipos de interés; 4) Mercados de opciones, valoración y cobertura; 5) Medición y gestión del riesgo de mercado; 6) Tasas de interés estocásticas y modelo estándar de mercado; 7) Modelos de tasas de interés; 8) Opciones exóticas, sonrisa de volatilidad y modelos estocásticos alternativos.