Handbook of Financial Risk Management - Roncalli, Thierry (CRC Press)
Contiene: 1) Introducción; I) Administración de riesgos en el sector financiero: 2) Riesgo de mercado; 3) Riesgo crediticio; 4) Riesgo de crédito de contraparte y garantía; 5) Riesgo operacional; 6) Riesgo de liquidez; 7) Gestión de riesgos de activos y pasivos; 8) Riesgo sistémico y sombra del sistema bancario; II) Herramientas matemáticas y estadísticas: 9) Riesgo de modelo de derivados exóticos; 10) Inferencias estadísticas y estimación de modelos; 11) Cópulas y modelado de dependencias; 12) Teoría del valor extremo; 13) Método de simulación Montecarlo; 14) Prueba de estrés y análisis de escenarios; 15) Modelos de calificación crediticia.