An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics Buchanan, J. Robert creator (autor) text 4a edición monographic ING XVI, 449 p. Contiene: 1) La teoría del interés; 2) Probabilidad discreta; 3) El teorema del arbitraje; 4) Elección óptima de la cartera; 5) Contratos forward y futuros; 6) Opciones; 7) Aproximación de precios de opciones mediante árboles binomiales; 8) Variables aleatorias normales y probabilidad; 9) Paseos aleatorios y movimiento browniano; 10) Ecuaciones de Black-Scholes y fórmulas de opciones; 11) Extensiones del modelo Black-Scholes; 12) Derivados de los precios de las opciones Black-Scholes; 13) Cobertura; 14) Opciones exóticas. 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera J.R. Buchanan. XX Cobertura (Economía) Movimiento Browniano Opciones (Finanzas) Arbitraje (Economía) Futuros (Finanzas) Interés (Economía) Administración de Inversiones Matemáticas Financieras - Tema Principal Ingeniería Financiera - Tema Principal Finanzas Economía 332. 0151 BUC 978-981-126-030-8 Acervo ITESO - Biblioteca 20260814000000.0 000585442