Brownian Motion A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus Schilling, René L. creator (autor) text 3a edición monographic ING XIV, 519 p. Contiene: 1) Lo nuevo de Robert Brown; 2) El movimiento browniano como proceso gaussiano; 3) Construcciones del movimiento browniano; 3) El modelo canónico; 4) El modelo canónico; 5) El movimiento browniano como martingalas; 6) El movimiento browniano como proceso de Markov; 7) Movimiento browniano y semigrupos de transición; 8) La conexión PDE; 9) La variación de las trayectorias brownianas; 10) Regularidad de las trayectorias brownianas; 11) El movimiento browniano como fractal aleatorio; 12) El crecimiento de los caminos brownianos; 13) Ley funcional de Strassen del logaritmo iterado; 14) Representación de Skorokhod; 15) Integrales estocásticas: teoría; 16) Integrales estocásticas: localización; 17) Integrales estocásticas: impulsores de la martingala; 18) Fórmula Ito; 19) Aplicaciones de la fórmula Ito; 20) Caos de Wiener e integrales iteradas de Wiener-Ito; 21) Ecuaciones diferenciales estocásticas; 22) Cálculo estocástico de Stratonovich; 23) Sobre las difusiones; 24) Simulación de movimiento browniano. 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera R.L. Schilling. XX Movimiento Browniano - Tema Principal Procesos de Difusión Métodos Iterativos (Matemáticas) Integrales Estocásticas Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Cálculo Estocástico Análisis Estocástico Martingalas (Matemáticas) Procesos de Markov Procesos Estocásticos - Tema Principal Probabilidad Matemáticas 519. 23 SCH 978-3-11-074125-4 Acervo ITESO - Biblioteca 20260624000000.0 000585441