Basic Statistics for Risk Management in Banks and Financial Institutions - Bandyopadhyay, Arindam (Oxford University)
Contiene: 1) Introducción a la gestión de riesgos: conceptos básicos de estadística; 2) Descripción de datos y estadísticas resumen para medición de riesgo; 3) Teoremas de probabilidad y distribución y sus aplicaciones en la gestión de riesgos; 4) Pruebas de hipótesis en el análisis de riesgo bancario; 5) Algebra matricial y su aplicación en la predicción y seguimiento de riesgos; 6) Teorema de correlación y técnicas de gestión de carteras; 7) Análisis multivariado para comprender la relación funcional y la construcción de escenarios; 8) Técnicas de simulación Montecarlo y valor en riesgo; 9) Herramientas estadísticas para validación de modelos y backtesting; 10) Técnicas de previsión de series temporales de variables bancarias.