Time Series Analysis - Hamilton, James D. (Princeton University)
Contiene: 1) Ecuaciones diferenciales; 2) Operadores Lag; 3) Procesos ARMA estacionarios; 4) Previsión; 5) Estimación de máxima verosimilitud; 6) Análisis espectral; 7) Teoría de la distribución asintótica; 8) Modelos de regresión lineal; 9) Sistemas lineales de ecuaciones simultáneas; 10) Procesos de covarianza-vectores estacionarios; 11) Autoregresiones vectoriales; 12) Análisis bayesiano; 13) El filtro de Kalman; 14) Método generalizado de momentos; 15) Modelos de series temporales no estacionarias; 16) Procesos con tendencias temporales deterministas; 17) Procesos univariantes con raíces unitarias; 18) Raíces unitarias en series temporales multivariadas; 19) Cointegración; 20) Análisis de máxima verosimilitud con Información completa de sistemas cointegrados; 21) Modelos de series temporales de heterocedasticidad; 22) Modelado de series temporales con cambios de régimen.