Pricing and Trading Interest Rate Derivatives : A Practical Guide to Swaps - Darbyshire, J.H.M (Aitch and Dee)
Contiene: 1) Revisión matemática; 2) Tasas de interés; 3) Conceptos básicos de los derivados de tipos de interés; 4) Usuarios de derivados de tipos de interés; 5) Efectivo, garantía y crédito; 6) Modelado de curva de moneda única; 7) Modelado de curvas multidivisa; 8) Estructura temporal de las curvas de tipos de interés; 9) Riesgo delta y base; 10) Modelos de riesgo; 11) Riesgo multidivisa; 12) Valor en riesgo; 13) Análisis de componentes principales; 14) Gestión de riesgo personalizada; 15) Riesgo de reinicio; 16) Capital regulatorio, apalancamiento y liquidez; 17) Creación de mercado y toma de precios; 18) Swaps y volatilidad; 19) Riesgo gamma y cruzado-gamma; 20) Gamma cruzada analítica; 21) Construyendo estrategias comerciales.