Simulaton and the Monte Carlo Method - Rubinstein, Reuven Y. (Wiley)
Contiene: 1. Preliminares; 2. Generación de número aleatorio, variable aleatoria y proceso estocástico; 3. Simulación de sistemas de eventos discretos; 4. Análisis estadístico de sistemas de eventos discretos; 5. Control de varianza; 6. Cadena de Markov Montecarlo; 7. Análisis de sensibilidad y optimización Montecarlo; 8. Método de entropía cruzada; 9. Método de separación; 10. Método de enumeración estocástica. Apéndices.