Introducción a la econometría : un enfoque moderno - Wooldridge, Jeffrey M. (Cengage Learning)
Contenido: 1) La naturaleza de la econometría y los datos económicos. I) Análisis de regresión con datos de corte transversal: 2) El modelo de regresión simple; 3) Análisis de regresión múltiple: estimación; 4) Análisis de regresión múltiple: inferencia; 5) Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos; 6) Análisis de regresión múltiple: temas adicionales; 7) Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o dummy); 8) Heterocedasticidad; 9) Más sobre especificación y temas de datos. II) Análisis de regresión con datos de series de tiempo: 10) Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo; 11) Aspectos adicionales de MCO con datos de series de tiempo; 12) Correlación serial y heterocedasticidad en regresiones de series de tiempo. III) Temas avanzados: 13) Combinación de cortes transversales en el tiempo: métodos simples para datos de panel; 14) Métodos avanzados para datos de panel; 15) Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas; 16) Modelos de ecuaciones simultáneas; 17) Modelos de variable dependiente limitada y correcciones a la selección muestral; 18) Temas avanzados de series de tiempo; 19) Realización de un proyecto empírico. Apéndices.