Simulation Techniques in Financial Risk Management Chan, Ngai Hang creator (autor) Wong, Hoi Ying (autor) text 2a edición monographic ING XVIII, 205 p. Contenido: 1) Preliminares de VBA; 2) Propiedades básicas de futuros y opciones; 3) Introducción a la simulación; 4) Movimiento browniano y la regla de Itô; 5) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 6) Generación de variables aleatorias; 7) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 8) Técnicas de reducción de la varianza; 9) Camino de las opciones dependientes; 10) Opciones de activos múltiples; 11) Modelos de tasas de interés; 12) Métodos de Monte Carlo en cadenas de Markov. 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera 2017 BO Licenciatura en Gestión Cultural N.H. Chan, H.Y. Wong. XX Opciones (Finanzas) Futuros (Finanzas) Derivados Financieros Acciones (Títulos, Valores) Mercado de Valores Inversiones - Modelos Matemáticos - Tema Principal Riesgo Económico - Modelos Matemáticos - Tema Principal Métodos de Simulación - Tema Principal Finanzas - Modelos Matemáticos Modelos Matemáticos Finanzas - Metodología Economía - Metodología 332. 632015118 CHA (Wiley Series in Statistics in Practice) 978-1-118-73581-7 Acervo ITESO - Biblioteca 20260814000000.0 000387632