Financial Mathematics : a Comprehensive Treatment - Campolieti, Giuseppe ((Financial Mathematics))
Contenido: I) Introducción a precios y manejo de valores financieros: 1) Matemáticas de composición; 2) Fundamentos en precios de valores riesgosos; 3) Manejo de cartera; 4) Fundamentos en valores derivativos; II) Modelado a tiempo discreto: 5) Modelos de período simple Arrow-Debreu; 6) Introducción al cálculo estocástico de tiempo discreto; 7) Replicación y tarificación en el modelo de árbol binomial; 8) Modelo general de activos múltiples y períodos múltiples; III) Modelos de tiempo continuo: 9) Esenciales de la teoría general de la probabilidad; 10) Movilidad Browniana unidimensional y procesos relacionados; 11) Introducción al cálculo estocástico de tiempo continuo; 12) Tasación de riesgo neutral en la economía Black-Scholes: una acción subyacente; 13) Tasación de riesgo neutral en una economía de múltiples activos; 14) Opciones americanas; 15) Modelado de tasas de interés y precios derivativos; 16) Modelos alternativos de precios de activos dinámicos; IV) Técnicas computacionales: 17) Introducción a los métodos de Monte Carlo y de Simulación; 18) Aplicaciones numéricas para tasación derivativa.