Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management : Tools for Modern Financial Professionals - Chatterjee, Rupak ((Quantitative Finance Series))
Contenido: 1) Instrumentos financieros; 2) Creación de una curva de rendimiento; 3) Análisis estadístico de datos financieros; 4) Procesos estocásticos; 5) Métodos óptimos de cobertura de Monte Carlo; 6) Introducción a los derivados de crédito; 7) Tipos de riesgo, CVA, Basilea III y OIS discouting; 8) Ley potencial y la teoría del valor extremo; 9) Replicación de fondos de cobertura.