Statistics and Data Analysis for Financial Engineering : With R Examples - Ruppert, David ((Springer Texts in Statistics))
Contenido: 1) Introducción; 2) Retorno de la inversión; 3) Valores de renta fija; 4) Exploración de análisis de datos; 5) Modelos de distribuciones univariantes; 6) Remuestreo; 7) Modelos estadísticos multivariables; 8) Cópulas; 9) Regresión: bases; 10) Regresión: problemas; 11) Regresión: asuntos avanzados; 12) Modelos de series de tiempo: bases; 13) Modelos de series de tiempo: otros temas; 14) Modelos GARCH; 15) Cointegración; 16) Selección de portafolio; 17) Modelos de valuación de bienes de activos de capital; 18) Modelos factoriales y componentes principales; 19) Administración el riesgo; 20) Análisis bayesiano de datos y MCMC; 21) Regresión no paramétrica y Splines; 22) Hechos a partir de las estadísticas de probabilidad y álgebra.