Una nueva visión del riesgo de crédito Márquez Díez-Canedo, Javier creator (autor) Altman Edward I. (prólogo) text 2a edición monographic ESP 335 p. Contenido: 1) La nueva visión del riesgo de crédito; 2) Algo de matemáticas, probabilidad y simulación; 3) Evaluación sistemática del riesgo individual métodos de calificación y puntaje; 4) Estimación estadística de parámetros; 5) CreditRisk+; 6) CreditMetrics: una técnica de marcar a mercado utilizando simulación Montecarlo; 7) Modelos cerrados: CyRCE y su aplicación a mercados emergentes; 8) Comparación entre paradigmas. J. Márquez Díez-Canedo. XX Riesgo de Crédito - Tema Principal Riesgo Económico - Administración - Tema Principal Método de Montecarlo Modelos Matemáticos Crédito Sistema Financiero Finanzas - Metodología Economía 332. 7 MAR 978-607-05-0121-0 Acervo ITESO - Biblioteca 20260624000000.0 000327113