Fixed-Income Securities Valuation, Risk Management, and Portfolio Strategies Martellini, Lionel creator (autor) Priaulet, Philippe (autor) Priaulet, Stéphane (autor) text monographic ING XXIX, 631 p. Contenido: Parte I Ambiente de inversiones: 1) Bonos e instrumentos del mercado monetario; 2) Precios y rendimientos de bonos. -- Parte II Estructura temporal de tasas de interés: 3) Propiedades empíricas y las teorías clásicas de la estructura temporal; 4) Derivado de la curva de rendimiento de cupón cero. -- Parte III Cobertura de riesgo de tasas de interés: 5) Cobertura de tipo de interés de riesgo con duración; 6) Más allá de la duración. -- Parte IV Estrategias de inversión: 7) Administración de carteras de pasivos de renta fija; 8) Administración de carteras de de activos de renta fija; 9) Medición del desempeño en carteras de renta fija. -- Parte V Swaps y futuros: 10) Swaps; 11) Tipo de cambios y futuros. -- Parte VI Modelado de la estructura temporal de tasas de interés y los diferenciales de crédito: 12) Modelado de la curva de rendimiento dinámico; 13) Modelado de los diferenciales dinámicos de crédito. -- Parte VII. Opciones de Plain Vanilla y otros derivados exóticos: 14) Bonos con opciones incorporadas y opciones con bonos; 15) Opciones sobre futuros y otros instrumentos; 16) Opciones exóticas y derivados de crédito. -- Parte VIII Titularización: 17) Valores respaldados por hipotecas; 18) Valores respaldados por activos. L. Martellini, P. Priaulet, S. Priaulet. XX Cobertura (Economía) - Tema Principal Bonos - Tema Principal Administración de Inversiones - Tema Principal Riesgo Económico Futuros (Finanzas) Mercado de Valores Inversiones - Modelos Matemáticos - Tema Principal Modelos Matemáticos Finanzas Economía 332. 632044 MAR (Wiley Finance) 978-0-470-85277-4 0-470-85277-1 Acervo ITESO - Biblioteca 20260624000000.0 000305573