Operational Risk : Modeling Analytics - Panjer, Harry H. ((Wiley Series in Probability and Statistics))
Contenido: Parte I Introducción a la modelización del riesgo operacional: 1) El riesgo operacional; 2) Conceptos básicos de probabilidad; 3) Las medidas de riesgo. -- Parte II Herramientas para la modelización probabilística de riesgo operacional: 4) Modelos para el tamaño de las pérdidas: distribuciones continuas; 5) Modelos para el número de pérdidas: conteo de las distribuciones; 6) Total de los modelos de pérdida; 7) Teoría del valor extremo: estudio de las pérdidas extraordinarias; 8) Modelos multivariados. -- Parte III Métodos estadísticos para la calibración de los modelos de riesgo operacional: 9) Revisión de la estadística matemática; 10) Estimación de parámetros; 11) Estimación de distribuciones discretas; 12) Selección del modelo; 13) Ajuste extremo de los modelos de valor; 14) Ajuste de los modelos cópula.