Empirical Market Microstructure : The Institutions, Economics and Econometrics of Securities Trading - Hasbrouck, Joel (Oxford University)
Contenido: 1) Introducción; 2) Mecanismos comerciales; 3) Modelo de despliegue de de precios de comercio. 4) Análisis de series de tiempo univariantes; 5) Modelo de comercio secuencial; 6) Orden de flujo y probabilidad de comercio informal; 7) Modelos de comercio estratégico; 8) Modelo generalizado de despliegue; 9) Modelo lineal multivariado de microestructura; 10) Múltiples valores y precios; 11) Distribuidores y sus inventarios. 12) Mercad de limitado; 13) Profundidad. 14) Costos del comercio: retrospectivo y comparativo; 15) Costos de comercio prospectivo y estrategias de ejecución.