Risk and Asset Allocation - Meucci, Attilio ((Springer Finance))
La asignación de activos es una herramienta que se caracteriza por dividir la cartera entre bonos, acciones y efectivo o sus similares, está encaminada a distribuir las inversiones para minimizar riesgos y obtener algún beneficio. Contenido: Parte I Las estadísticas de la asignación de activos: 1) Estadística univariable; 2) Estadística multivariable; 3) Modelado del mercado. -- Parte II Asignación de activos clásica: 4) Estimación y distribución en un mercado estable; 5) Evaluación de asignaciones; 6) Optimización de asignaciones. -- Parte III Contabilidad de la estimación de riesgo: 7) Estimación de la distribución en mercados estables; 8) Evaluación de asignaciones; 9) Optimización de asignaciones. Apéndices.